唐攀，博士，东南大学经济管理学院金融系副教授，博士生导师，江苏省“双创计划”引进人才，新加坡国立大学博士。近年来主持了国家社会科学基金、国家自然科学基金、教育部人文社科基金等项目，在《quantitative finance》、《journal of forecasting》、《applied economics》等学术期刊发表了多篇论文。
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研究方向：金融人工智能、深度学习、金融大数据分析、金融风险管理，量化投资，股票和债券市场
科研项目：
[1] 国家社会科学基金青年项目：基于人工智能的系统性金融风险预警体系研究，2019/07-2021/12，主持。
[2] 国家自然科学基金青年项目：市场化进程中的利率模型研究—从随机微分到量子金融的分析，2015/01-2017/12，主持。
[3] 教育部人文社科基金青年项目：基于市场化视角的利率演化机制模型构建及其应用研究，2014/01-2016/12，主持。
[4] 江苏省社会科学基金项目：利率市场模型构建在我国的应用研究，2014/01-2016/12，主持。
学术论文：
[1] pan tang, belal e. baaquie, xin du and ying zhang, linearized hamiltonian of the libor market model: analytical and empirical results. applied economics, 2016. 48(10): p. 878-891. (ssci, sci)
[2] pan tang, ying zhang, belal e. baaquie and boris podobnik,classical convergence versus zipf rank approach: evidence from china's local-level data. physica a-statistical mechanics and its applications, 2016. 443: p. 246-253. (ssci, sci)
[3] belal e. baaquie, xin du*, pan tang, and yang cao, pricing of range accrual swap in the quantum finance libor market model. physica a-statistical mechanics and its applications, 2014. 401: p. 182-200. (sci)
[4] belal e. baaquie and pan tang*, simulation of nonlinear interest rates in quantum finance: libor market model. physica a-statistical mechanics and its applications, 2012. 391(4): p. 1287-1308. (sci)
[5] belal e. baaquie, yang cao*, ada lau, and pan tang, path integral for equities: dynamic correlation and empirical analysis. physica a-statistical mechanics and its applications, 2012. 391(4): p. 1408-1427. (sci)
[6] belal e. baaquie, pan tang*, and jitendra d. bhanap, empirical analysis and calibration of the cev process for pricing equity default swaps.quantitative finance, 2011. 11(12): p. 1815-1823. (ssci, sci)
[7] belal e. baaquie and pan tang*, simulation of coupon bond european and barrier options in quantum finance. physica a-statistical mechanics and its applications, 2011. 390(2): p. 263-289. (ssci, sci)
